统计套利配对交易

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基于协整关系的配对交易策略。通过Engle-Granger两步法检验股票对的协整关系，当价差偏离均值超过2个标准差时建立套利头寸，价差回归均值时平仓获利。自动扫描全市场配对机会，动态更新协整参数。适用于同行业龙头股配对。

策略师: 王策略

16.78%
年化收益
-6.54%
最大回撤
2.34
夏普比率
72.3%
胜率
1.56
盈亏比
312
总交易数
资金曲线
02-0603-1404-1905-2507-0308-0909-1410-1911-2112-2501-3003-0604-1105-1606-2107-2909-0410-1011-1112-1101-21$0k$4k$8k$12k$16k
日收益率分布
01-1102-1303-1704-2105-2506-3008-0709-1110-1211-1312-1301-1202-1403-1904-2305-2807-0208-0709-1110-1411-1312-1301-21-0.02%-0.01%0%0.01%0.02%
策略说明

基于协整关系的配对交易策略。通过Engle-Granger两步法检验股票对的协整关系，当价差偏离均值超过2个标准差时建立套利头寸，价差回归均值时平仓获利。自动扫描全市场配对机会，动态更新协整参数。适用于同行业龙头股配对。

配对交易协整市场中性对冲
模拟运行记录
MSFT止损触发

价格: $2447.5600

3月28日 15:57
QQQ止盈触发

价格: $1985.5800

3月22日 11:56
510300.SH止盈触发

价格: $4501.1500

3月21日 09:17
TSLA减仓信号

价格: $1829.1300

3月19日 14:44
QQQ止损触发

价格: $1540.6100

3月12日 12:00
600519.SH卖出信号触发

价格: $3313.8700

3月1日 10:26

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