多因子选股Alpha模型

已上架L3 起

基于Fama-French五因子模型扩展的多因子选股策略。综合考量市值因子、估值因子、动量因子、质量因子和波动率因子，通过IC加权法动态调整因子权重。每月末调仓一次，持仓20-30只股票，适用于A股和港股市场。

策略师: 陈数据

38.76%
年化收益
-21.34%
最大回撤
1.38
夏普比率
55.7%
胜率
2.89
盈亏比
48
总交易数
资金曲线
02-0603-1404-1905-2507-0308-0909-1410-1911-2112-2501-3003-0604-1105-1606-2107-2909-0410-1011-1112-1101-21$0k$5k$9k$14k$18k
日收益率分布
01-1102-1303-1704-2105-2506-3008-0709-1110-1211-1312-1301-1202-1403-1904-2305-2807-0208-0709-1110-1411-1312-1301-21-0.05%-0.025%0%0.025%0.05%
策略说明

基于Fama-French五因子模型扩展的多因子选股策略。综合考量市值因子、估值因子、动量因子、质量因子和波动率因子，通过IC加权法动态调整因子权重。每月末调仓一次，持仓20-30只股票，适用于A股和港股市场。

因子选股Alpha月度调仓A股
模拟运行记录
SPY买入信号触发

价格: $1609.8100

3月28日 14:15
TSLA卖出信号触发

价格: $1994.7800

3月23日 14:25
AAPL买入信号触发

价格: $3249.4100

3月17日 12:06
GOOGL买入信号触发

价格: $2168.2200

3月15日 10:00
BTC-USD减仓信号

价格: $966.1400

3月10日 14:00
SPY止损触发

价格: $3939.3500

3月9日 12:13
600519.SH买入信号触发

价格: $375.9400

3月2日 13:17

该通知为模拟环境运行结果，仅供技术研究，非投资建议。策略123网（celue123.com）不提供自动下单功能，用户须自行前往券商App操作。订阅前请阅读并同意《策略工具风险自担协议》。